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  주식, 부동산, 코인… 어디에 투자해야 할까? 주식, 부동산, 코인… 어디에 투자해야 할까?투자를 고려할 때 가장 먼저 고민하는 것은 "어디에 투자해야 할까?"라는 문제입니다. 주식, 부동산, 코인은 각각 다른 특성과 리스크를 가지며, 개인의 투자 목표와 성향에 따라 적절한 선택이 달라질 수 있습니다. 이 글에서는 각 투자처의 특징을 비교하고, 투자 전략을 제시하여 보다 합리적인 결정을 내릴 수 있도록 돕겠습니다.목차1. 주식 투자: 안정성과 성장 가능성2. 부동산 투자: 장기적 자산 확보3. 암호화폐(코인) 투자: 높은 변동성과 기회4. 투자처별 비교 분석5. 결론1. 주식 투자: 안정성과 성장 가능성주식 투자는 기업의 지분을 매입하여 성장과 배당을 통해 수익을 얻는 방식입니다. 변동성이 있지만 장기적으로 우량 기업에 투자하면 안정적인 수익을 기대.. 주식 2025. 3. 18.

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  매출액 성장률 수익성 테스트 성장성 팩터에 속하는 매출액 성장률 지표가 투자 시 어느 정도의 수익률을 보이는지 확인해보고 활용할 가치가 있는지의 유무를 확인해보고자 한다. 성과 확인 백테스트 기간 : 2000년대 초반 ~ 2022년 9월 19일 리밸런싱 기간 - 월별 리밸런싱(매월 첫 거래일 매도 및 매수 순차 진행) - 분기 리밸런싱(3월/6월/9월/12월 15일) - 반기 리밸런싱(4월 30일/11월 30일) - 연간 리밸런싱(매년 4월 15일) 제외기업 : 관리종목, 적자기업, 중국기업, 금융주, 지주사 거래수수료 : 0.5% 적용 사용 팩터 : 시가총액 하위 20%, 매출액 성장률(QoQ), 매출액 성장률(YoY) 방법 : 매출액 성장률이 가장 높은 대상을 동일 비중으로 20개 매수 및 매도 매출액 성장률(QoQ) 단일 팩터.. 주식 2022. 11. 9.

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  영업이익 성장률 수익성 테스트 앞서 성장성 팩터로 순이익 성장률에 관한 테스트를 진행한 바 있다. 오늘은 영업이익 성장률에 대한 수익성 테스트를 진행해 보고 영업이익 성장률 팩터는 얼마나 수익성이 좋은지 확인해 보고자 한다. 성과 확인 백테스트 기간 : 2000년대 초반 ~ 2022년 9월 19일 리밸런싱 기간 - 월별 리밸런싱(매월 첫 거래일 매도 및 매수 순차 진행) - 분기 리밸런싱(3월/6월/9월/12월 15일) - 반기 리밸런싱(4월 30일/11월 30일) - 연간 리밸런싱(매년 4월 15일) 제외기업 : 관리종목, 적자기업, 중국기업, 금융주, 지주사 거래수수료 : 0.5% 적용 사용 팩터 : 시가총액 하위 20%, 영업이익 성장률(QoQ), 영업이익 성장률(YoY) 방법 : 영업이익 성장률이 가장 높은 대상을 동일 비중으.. 주식 2022. 11. 3.

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  순이익 성장률 수익성 테스트 순이익 성장률은 기초 순이익에 비해 기말 순이익이 얼마나 증가했는지 확인하는 지표이며 당연히 초과 수익률이 높을수록 좋은 회사라고 평가를 받는다. 오늘은 순이익 성장률이 증가하는 회사에 투자를 하였을 때 어느 정도의 투자성과를 보였는지 백테스트를 통해 확인해보고자 한다. 성과 확인 백테스트 기간 : 2000년대 초반 ~ 2022년 9월 19일 리밸런싱 기간 - 월별 리밸런싱(매월 첫 거래일 매도 및 매수 순차 진행) - 분기 리밸런싱(3월/6월/9월/12월 15일) - 반기 리밸런싱(4월 30일/11월 30일) - 연간 리밸런싱(매년 4월 15일) 제외기업 : 관리종목, 적자기업, 중국기업, 금융주, 지주사 거래수수료 : 0.5% 적용 사용 팩터 : 시가총액 하위 20%, 순이익 성장률(QoQ), 순이익.. 주식 2022. 11. 2.

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  신마법공식 전략과 모멘텀(4) 앞선 포스팅에서 1개월, 3개월, 6개월 모멘텀에 대해 살펴보았으며 1개월 모멘텀에서 가장 좋은 기록을 보인다는 것을 확인하였다. 오늘은 12개월 모멘텀과 신마법공식의 합성 전략에 대해 살펴보고 신마법공식 전략과 가장 잘 어울리는 모멘텀 조합이 어떤 조합인지 확인해 볼 예정이다. 성과 확인 백테스트 기간 : 2000년대 초반 ~ 2022년 9월 19일 리밸런싱 기간 - 월별 리밸런싱(매월 첫 거래일 매도 및 매수 순차 진행) - 분기 리밸런싱(3월/6월/9월/12월 15일) - 반기 리밸런싱(4월 30일/11월 30일) - 연간 리밸런싱(매년 4월 15일) 제외기업 : 관리종목, 적자기업, 중국기업, 금융주, 지주사 거래수수료 : 0.5% 적용 사용 팩터 : 소형주(시가총액 하위 20%), PBR(주가순.. 주식 2022. 10. 31.

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  신마법공식 전략과 모멘텀(3) 앞선 포스팅에서는 신마법공식 전략과 1개월 모멘텀 및 3개월 모멘텀의 합성전략에 대해 살펴보았고 연평균 수익률과 최대 손실 낙폭을 비교해보는 시간을 가졌다. 오늘은 신마법공식 전략과 6개월 모멘텀의 조합을 살펴볼 예정이다. 성과 확인 백테스트 기간 : 2000년대 초반 ~ 2022년 9월 19일 리밸런싱 기간 - 월별 리밸런싱(매월 첫 거래일 매도 및 매수 순차 진행) - 분기 리밸런싱(3월/6월/9월/12월 15일) - 반기 리밸런싱(4월 30일/11월 30일) - 연간 리밸런싱(매년 4월 15일) 제외기업 : 관리종목, 적자기업, 중국기업, 금융주, 지주사 거래수수료 : 0.5% 적용 사용 팩터 : 소형주(시가총액 하위 20%), PBR(주가순자산비율), GP/A(매출총이익), 6개월 모멘텀 방법 :.. 주식 2022. 10. 30.

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  신마법공식 전략과 모멘텀(2) 앞선 포스팅에서 신마법공식 전략과 1개월 모멘텀의 합성 전략에 대해 살펴보았다. 이번 포스팅에서는 신마법공식 전략과 3개월 모멘텀의 합성 전략을 다뤄볼 예정이다. 성과 확인 백테스트 기간 : 2000년대 초반 ~ 2022년 9월 19일 리밸런싱 기간 - 월별 리밸런싱(매월 첫 거래일 매도 및 매수 순차 진행) - 분기 리밸런싱(3월/6월/9월/12월 15일) - 반기 리밸런싱(4월 30일/11월 30일) - 연간 리밸런싱(매년 4월 15일) 제외기업 : 관리종목, 적자기업, 중국기업, 금융주, 지주사 거래수수료 : 0.5% 적용 사용 팩터 : 소형주(시가총액 하위 20%), PBR(주가순자산비율), GP/A(매출총이익), 3개월 모멘텀 방법 : 각 팩터 및 모멘텀을 동일 가중치로 하여 순위를 주고 평균 .. 주식 2022. 10. 29.

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  신마법공식 전략과 모멘텀(1) 지난 포스팅에서 신마법공식에 대해 살펴보았는데 전략이 괜찮은 수익률을 보였고 MDD도 조금만 다듬으면 좋을 것 같다는 생각이 들어서 몇 가지 더 시도를 해보고 싶었다. 어떤 지표를 조합하면 가장 좋은 결과를 생각해보다가 문득 모멘텀을 섞어보면 어떤 결과가 나올까 하는 궁금증이 생겨 테스트를 진행해보기로 하였다. 성과 확인 백테스트 기간 : 2000년대 초반 ~ 2022년 9월 19일 리밸런싱 기간 - 월별 리밸런싱(매월 첫 거래일 매도 및 매수 순차 진행) - 분기 리밸런싱(3월/6월/9월/12월 15일) - 반기 리밸런싱(4월 30일/11월 30일) - 연간 리밸런싱(매년 4월 15일) 제외기업 : 관리종목, 적자기업, 중국기업, 금융주, 지주사 거래수수료 : 0.5% 적용 사용 팩터 : 소형주(시가총.. 주식 2022. 10. 28.

• 신마법공식 전략과 추가 투자 전략(2) 지난 포스팅에서 가치 팩터와 신마법공식의 수익률 관계를 살펴보았다. 오늘은 퀄리티 팩터를 다양화하여 수익률 차이를 확인해보고 가장 성과가 좋은 팩터를 선별해보고자 한다. 성과 확인 백테스트 기간 : 2000년대 초반 ~ 2022년 9월 19일 리밸런싱 기간 - 월별 리밸런싱(매월 첫 거래일 매도 및 매수 순차 진행) - 분기 리밸런싱(3월/6월/9월/12월 15일) - 반기 리밸런싱(4월 30일/11월 30일) - 연간 리밸런싱(매년 4월 15일) 제외기업 : 관리종목, 적자기업, 중국기업, 금융주, 지주사 거래수수료 : 0.5% 적용 종목수 : 팩터 별 순위를 매기고 평균 순위가 가장 높은 종목을 동일비중으로 상위 50개 매수 및 매도 고정 팩터 : 소형주(시가총액 하위 20%), PBR(주가순자산비율.. 주식 2022. 10. 26.

• 신마법공식 전략과 추가 투자 전략(1) 퀀트에 대한 정보를 찾아보다가 신마법공식 전략을 발견하게 되었다. 예전에 주식시장을 이기는 작은 책을 본 적이 있는데 그 전략이 업그레이드된 버전으로 최근에는 2.0을 지나 3.0까지 나오고 있는 것 같았다. 기본적으로 사용하는 지표는 소형주, PBR 그리고 GP/A 였다. 그래서 오늘은 이 지표들에 대해 백테스트해보는 시간을 가지고 전략을 더 향상할 다른 지표들은 없는지 함께 확인해보고자 한다. 성과 확인 백테스트 기간 : 2000년대 초반 ~ 2022년 9월 19일 리밸런싱 기간 - 월별 리밸런싱(매월 첫 거래일 매도 및 매수 순차 진행) - 분기 리밸런싱(3월/6월/9월/12월 15일) - 반기 리밸런싱(4월 30일/11월 30일) - 연간 리밸런싱(매년 4월 15일) 제외기업 : 관리종목, 적자기.. 주식 2022. 10. 25.

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  주주 수익률이 좋은 회사의 주식 수익률 총 주주수익률(Total Shareholder Return)은 주주가 해당 주식을 보유하는 일정 기간 동안 얻을 수 있는 총수익률을 말하는 것으로 배당수익이나 주가 변동에 따른 수익이나 손실 등을 측정하려 한 것이다. 당연히 높을수록 좋은 평가를 받는다. 주주 수익률이 높은 기업을 대상으로 주식을 매수 및 매도했을 때 어느 정도의 수익률을 올릴 수 있었고 어느 정도의 최대 손실 낙폭(MDD)을 견뎌야 했는지 백테스트를 통해 확인해보고자 한다. 1. 백테스트 백테스트 기간 : 2003년 4월 15일 ~ 2022년 9월 19일 리밸런싱 기간 : 분기 리밸런싱(3월/6월/9월/12월 15일) 제외기업 : 관리종목, 적자기업, 중국기업, 금융주, 지주사 1) 연평균 수익률(CAGR) 비교 10 분위 연평균 수익.. 주식 2022. 10. 23.

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  퀀트 투자에서 모멘텀(4) 앞서 3번의 백테스트를 통해 1개월, 3개월, 6개월 모멘텀에 대해 살펴보았고 이번에는 그 마지막인 12개월 모멘텀 백테스트를 진행할 예정이다. 처음 백테스트를 진행하면서 모멘텀에 대한 큰 기대는 많이 없었으나 수익률이 기대 이상으로 나오면서 12개월 모멘텀 결과도 기대가 되고 있다. 1. 백테스트 백테스트 기간 : 2003년 2월 3일 ~ 2022년 9월 19일 리밸런싱 기간 - 월별 리밸런싱(매월 첫 거래일 매도 및 매수 순차 진행) - 분기 리밸런싱(3월/6월/9월/12월 15일) - 반기 리밸런싱(4월 30일/11월 30일) - 연간 리밸런싱(매년 4월 15일) 제외기업 : 관리종목, 적자기업, 중국기업, 금융주, 지주사 1) 전체 종목 각 리밸런싱 주기별 수익률 표(월/분기/반기/연간 순) 0... 주식 2022. 10. 21.